Ekonometrik analiz için desteğe ihtiyacınız varsa ekonometrik analiz merkezi size analiz yaptırma, ekonometrik analiz yapanlar, ekonometrik analiz yapan yerler, ekonometrik analiz merkezi, ekonometrik analiz sitesi gibi aramalarınızda danışamnlık hizmeti verecektir. Sitemiz bünyesindeki ekonometrik analiz uzmanları tezinizin analiz, uygulama bölümlerinde hem analizin yapılması hem de verilerin yazılması konusunda ücretli danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Ekonometrik Modeller

Ekonomik teori ve modellerinden yol açarak ekonometrik modeller oluşturmuştur böylece parametreler arasındaki ilişki ya da korelasyonlar ve varyanslar ortaya çıkarılır. Başlıca uyguladığımız ekonometrik modeller: Regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, girdi/çıktı modelleri, CGE modelleri, Overlapping Generations modelleri, Makroekonomik modelleri, mikro simulasyon modelleri, optimizasyon modelleri ve bölgesel modellerdir. Günümüzde eviews ve matlab programı da finansal çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Verilerin Kaynakları

Bir araştırmacı veri toplarken öncelikle belli başlı kaynaklara başvurmalıdır. Öncelikle o konuda veya ona benzer konularda yapılmış araştırma raporları kitap, makale gazete ve broşürleri gibi belgeler önemli kaynaklardır. Bu kaynaklar halihazırda başka araştırmacılar akademisyenler ve bilim adamları tarafından yapılmış bilimsel çalışmalardan meydana gelir. Bunun dışında Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uluslararası Rapor yayınlayan kuruluşlarda istatistiki veri sağlamaktadır.

Verilerin Analizi

İstatistik verilerin rastgele ve anlamsız bir şekilde bir araya getirilmesi anlamına gelmeyip belirli bir olgunun gözlenmesi sonucu, onun büyüklüğü, değeri, bölünüşü ve değişmeleriyle alakalı olarak elde edilen veriler anlamına gelmektedir. İstatistik temelini matematik bilminden alır. Kendi tekniği ve metodu vardır. Yani soyut matematikten ayrıldığı yönüyle, sayısal bilgilerin işlenmesi analizi ve yorumlanmasında ortaya koyduğu tüm yöntemleri ifade eder.

Tanımlayıcı İstatistik: Bir bilimsel çalışmada öncelikle veriler toplanarak sınıflandırılır ve amaca uygun şekilde gruplandırılır daha sonra tablolara aktarılır. Bazı tablolardaki verilerde olayın açıklığa kavuşturulması için şekil ve grafiklerle ifade edilir. Ancak toplanan ve analize uygun hale getirilen bu verilerin istatiksel testlerle değerlendirmesi gerekir. İşte bu istatiksel değerlendirmelerin ilk aşaması ortalamaların alınması ve ortalamalara dayanarak bazı fikirlerin öne sürülmesi ve yorumların yapılmasıdır. Ancak bu aşamadan sonra daha ayrıntılı ve komplike istatistik analizlere geçilir.

Ortalama: Bir serinin merkezi değeri anlamına gelir yani minimum ve maksimum değerler arasında yer alır. Bir ortalamanın seriyi temsil edebilmesi için onun serideki rakamların çoğunluğuna uyması en azından yakın olması gerekir. Seriler; zaman serileri, yer serileri, bölünme serileri, bileşik seriler, kümülatif seriler ve nicel bölünme serileri olarak simetrik ve normal seriler, asimetrik seriler, çok maksimumlu seriler, U serileri, J serileri ve ters J serileri gibi sınıflandırılmıştır.

Sınıflandırma ve Gruplandırma: Sınıflandırılmış seriler istatistik olayın sonuçlarının sınıflandırılarak biri olayın kendisi ve diğeri de her sayının seride kaç defa tekrarlandığını gösteren frekanslar olmak üzere iki sütun halinde gösterilen serilerdir. Bu sınıflandırılan terimlerin, gruplar haline getirilerek her sınıfa denk gelen frekansların toplanıp iki sütundan oluşan bir seri haline getirilmesine gruplandırılmış seri denir.

Ekonometrik Analiz Yöntemleri

Hipotez Testleri: Tüm bir kitleyi denemek çoğu zaman imkansızdır bu durumda tesadüfi ve örnekleme yöntemiyle birimler seçilir bunların istatistikleri hesaplanır ve bu istatistiklere dayanarak ana kütle parametreleri hakkında bilgi sağlanır.

  • LM Testleri:
  • ARIMA analizleri
  • Arma analizleri:
  • ADF: Durağanlık testleri: Birim kök testi: Birim kök testleri ile serilerin durağan olup olmadığı araştırılır. Eğer bir zaman serisi durağan değilse durağanlığa ulaşıncaya kadar farkları alınır.
  • E-G Yöntemi: Kointegrasyon: Eşbütünleşme testleri: Durağan olmayan iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Kendileri durağan olmadığı halde bunların bir kombinasyonu durağansa eşbütünleşik olduğu söylenebilir. E-G yöntemine göre birinci aşamada en küçük kareler (OLS) birimi yöntemi yardımıyla hata terimi temin edilir. Elde edilen hata terimi çekilerek birim kök sınaması yapılır. Sonuç olarak durağan çıktığı takdirde bir eş-bütünleşmeden söz edilebilir.
  • Granger Nedensellik testleri: Granger’a göre nedensellik; Y’nin öngörüsü, X’in geçmiş değerleri kullanıldığında duruma göre daha başarılı ise X, Y’nin granger nedenidir.
  • En Küçük Kareler (EKK) yöntemleri:
  • Ki-Kare Testi: Bağımsızlık ve Uygunluk Testi.
  • Durbin Watson testi:
  • Regresyon Analizi: Basit Regresyon, Çoklu Regresyon, hiyerarşik Regresyon
  • Diğer Analizler: Değişen Varyans analizleri, White testleri, Reset testleri
Ekonometrik Analiz Danışmanlığı